Go to Top

Дискреционный или Системный Трейдинг?

Все трейдеры приходящие на рынок, задаются вопросом, какой же подход к торговле выбрать дискреционный или системный, большинство новичков склонны выбирать системный подход, используя различные индикаторы и чужие наработки, без понимания рыночных процессов. Давайте разберемся в этом основном для новичка вопросе.
Системный трейдинг отражает мужской подход к торговле: это ремесло, основанное на научном поиске повторяющихся закономерностей в колебаниях цены, выявлении рыночных корреляций и дисбалансов. В системном трейдинге человек делает анализ исторических данных, а затем все торговые операции осуществляет компьютер. Системные трейдеры ведут ежедневный поиск закономерностей и аномалий в поведении рынка, обрабатывая терабайты исторических данных на самых мощных компьютерах в мире.
Системные или механические трейдеры, имеют жесткий набор правил, которые точно указывают точку входа, выхода и размер позиции. Системные трейдеры не принимают участия в рыночных ситуациях явно не подчиняющихся их набору правил. Они берут каждый свой трейд. Интуиция, суждения и опыт не берутся в расчет. Системные ТС могут быть запрограммированы и протестированы на истории.


А теперь внимание! Системный подход не означает ИНДИКАТОРНОГО подхода к трейдингу! Он означает следование четким правилам, а не аппроксимацию, экстраполяцию, прогнозирование будущего, которого еще нет.

Опасности системного трейдинга заключается в следующем:
1. Рынок очень изменчив, поэтому рассматривать рынок через паттерны и повторяющиеся ситуации не корректно! Двойная вершина(или любой другой паттерн) внешне могут быть очень похожими, но сформированы разными намерениями участников, разными ценами и объемами. Подобную «внутреннюю структуру паттернов» изучают лишь продвинутые и достаточно капитализированные группы Трейдеров. Основная рыночная публика, не задается вопросом, а, что же внутри? 

Системный подход не означает ИНДИКАТОРНОГО подхода к трейдингу!

2. Психологически, большинство трейдеров настроены создать или найти «грааль» и использовать его или уязвимости рынка для обогащения. Следствием такого поведения является постоянный поиск «грааля» и годы проведенные за оптимизацией, вместо исследований внутреннй структуры рынка и его участников. Понять рынок можно, если понять намерения его участников, а не слепо торгуя ценовые паттерны.
Привлекательность подхода заключается в следующем — автоматизация трейдинга, отсутствие «человеческого фактора»
Последствия для трейдера таковы: полное непонимание рыночных процессов, мышление паттернами, механическое, грубое понимание происходящего, масса заблуждений и идей о невозможности зарабатывать на бирже.

Дискреционный трейдинг отражает женский подход — метод торговли на бирже, который основывается на интуитивном принятии решений. Это искусство адаптироваться к изменениям рынка в реальном времени, основываясь на прошлом опыте торговли и анализе исторических данных. Дискреционный трейдер следит за рынком и готовится войти в сделку при возникновении одного из стандартных сетапов. Вход, выход, стопы и размер позиции зависят от текущего настроения рынка, которое трейдер оценивает, исходя из своего опыта. Женщины часто оказываются более успешными в дискреционном трейдинге, чем мужчины, поскольку пространство эмоций для них более естественно, чем пространство логики. Трейдинг по фигурам цен часто называют дискреционным трейдингом.

Интуитивный трейдинг — это способ высвободить дополнительную энергию из правого полушария головного мозга – ПОДСОЗНАНИЯ*, который может быть действенным, эффективным и полностью рациональным дополнением репертуара трейдера. Интуиция человека служит основой механизма быстрого принятия решений. В силу скорости, правое полушарие может быть мощным инструментом в руках опытного трейдера. Правое полушарие превосходно считывает паттерны и интерпретирует их смысл в контексте общей картины. Кроме того, оно действует гораздо быстрее своего соседа.

Левое полушарие при этом отвечает за анализ, линейное мышление, систематизацию и структуризацию. Система образования нацелена на левое полушарие. Существует распространенное заблуждение о том, что интуитивный трейдинг — более примитивный, менее совершенный процесс принятия решения, чем системный трейдинг. Оно возникло из предубеждения о том, что правополушарное мышление базируется на эмоциях, поэтому менее разумно, чем левополушарное. Интуиция в трейдинге тренируется практикой.
Дискреционный трейдер использует свои собственные опыт и суждения в процессе принятия торговых решений. Дискреционный трейдер обычно имеет задокументированный план торговли, правила, по которым принимаются торговые решения. Но когда приходит время задействовать триггер на вход или выход, он оценивает текущую рыночную ситуацию и интуитивно действует основываясь на своем опыте. Есть огромная разница между планированием трейдов и интуитивныv хаотическим бесплановым трейдингом. Профи планируют каждый трейд, новички входят, потому, что им что-то кажется.

Любой кто торгует дискреционно знает, насколько волнительным может быть принятие решений на основе личного опыта и навыков видения части большой картины. Таким образом, каждому кто торгует дискреционно знакомо то состояние упадка, когда 3, 4 или 5 трейдов подряд идут против вас несмотря на то, что это отличные сетапы. В дискреционном мире каждый успех воспринимается острее, также как и падение. Системная же торговля относительно скучна.

Великие трейдеры, о которых мы все когда-либо читали в книгах, были дискреционными. Но в конце прошедшего десятилетия все большее число трейдеров стали выбирать механическую торговлю. И не только индивидуальные. Сегодня, 7 из 10 хедж фондов торгуют системно, но достоверных доказательств этому нет, есть доказательства того, что фонды используют роботов для вхождения: разбрасывания ордеров, дробления размера, манипулирования! Но нет свидетельств, что фонды используют ИНДИКАТОРЫ и роботов, которые вместо трейдеров принимают решения. Наоборот есть множество рекрутинговых агентств для Трейдеров, которые вербуют и обучают Трейдеров для работы на фонды, т.е. все таки фонды предпочитают, чтобы решения о входах/выходах принимал ЧЕЛОВЕК!

Преимущества: четкое понимание рыночной картины, гибкость в принятии решений, понимание намерений различных групп игроков
Недостатки: эмоции, человеческий фактор, отсутствие дисциплины, знаний и информации

Так какой метод лучше?

Дискреционный трейдинг использует преимущества самого совершенного компьютера в мире – человеческого мозга. С другой стороны, этот компьютер восприимчив к эмоциональному «вирусу». Независимо от того, торгуете ли вы 1 неделю или же несколько десятилетий, эмоции – демон, который должен быть нейтрализован (но он никогда не будет устранен совсем). Механический трейдинг предлагает способ нейтрализовать эмоции, но при этом огрубляет анализ и вместе с эмоциями нейтрализует ОПЫТ и интуицию и МОЩЬ подсознания!

Выбор очевиден для людей эффективно использующих свои ресурсы :
Подсознание совершенно! Оно обучается и адаптируется в любых сложных задачах, тут главное правильно его научить! Эмоции можно устранить не только системным подходом, но и последовательным обучением Подсознания самостоятельно нейтрализовать или не допускать эмоции в часы работы. Дискреционный трейдинг –выбор сильных личностей, системный –ленивых и слабовольных. Среди дискреционных трейдеров много звучных имен в мире трейдинга и денег, среди системщиков – таких имен мало!
Трейдинг не имеет четких закономерностей, потому, что это Психология игроков, которую бессмысленно прогнозировать, аппроксимировать и т.д Это сфера Мыслей и поведения. Это не многофакторный процесс, например как погода, которую как-то, но предсказывают, т.к. можно учесть все факторы. Трейдинг – мультифакторный процесс, состоящий из кучи факторов, которые учесть невозможно. Поэтому для трейдинга лучше использовать более совершенные средства — подсознание, чем примитивные формы в виде торговых роботов, т.к. в трейдинге никто точно не знает жать ли кнопку, ОБУЧЕННЫЙ ПРОФ, эффективнее 10 роботов следующих четким правилам, которых в трейдинге НЕТ! Компромиссом может быть использование способностей дискреционных трейдеров в сочетании с роботами исполняющими решения трейдеров!

Источник

,